صفحه اختصاصی خدمات تحلیل

اقتصادسنجی، سری‌های زمانی، مدل‌های نوسان و داده‌های تابلویی (Panel Data)

مدل‌های پویا، هم‌انباشتگی خطی و غیرخطی (ARDL/NARDL)، خانواده GARCH، VAR/SVAR و اقتصادسنجی پانل در EViews، Stata و R.

در پژوهش‌های اقتصاد کلان، مالی، بانکداری و حسابداری، تشخیص درست پایایی متغیرها، شکست‌های ساختاری، هم‌انباشتگی و درون‌زایی (Endogeneity) تعیین‌کننده اعتبار مدل است. ما تمامی آزمون‌های تشخیصی قبل و بعد از برآورد را به‌طور کامل اجرا و گزارش می‌کنیم.

Asymmetric Cointegration

خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی خطی و غیرخطی (ARDL و NARDL)

بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت و آزمون کرانه‌های پسران (Bounds Test)؛ تجزیه شوک‌های مثبت و منفی در NARDL برای سنجش عدم تقارن (Asymmetry) به همراه ضریب تصحیح خطا (ECT) و آزمون‌های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ.

داده‌ها و ورودی‌های لازم

سری زمانی متغیرها (فصلی، ماهانه یا سالانه) در اکسل.

نرم‌افزارهای تخصصی اجرا
EViewsStataR
خروجی‌هایی که تحویل می‌گیرید

آزمون‌های ریشه واحد (ADF, PP, KPSS, Zivot-Andrews)، انتخاب وقفه بهینه AIC/SBC، آزمون Bounds، ضرایب کوتاه‌مدت و بلندمدت، آزمون والد عدم تقارن و نمودارهای پویای ضرایب فزاینده و CUSUM.

Financial Volatility

مدل‌سازی نوسان شرطی و سرایت ریسک (GARCH, EGARCH, GJR, DCC-GARCH, BEKK)

مدل‌سازی خوشه‌بندی نوسان، اثر اهرمی شوک‌های منفی (EGARCH / TGARCH)، همبستگی شرطی پویا بین بازارهای مالی (ارز، طلا، بورس، رمزارز و نفت) با DCC-GARCH و شاخص سرایت نوسان دایبولد-ایلماز (TVP-VAR Spillover).

داده‌ها و ورودی‌های لازم

سری قیمت یا بازده روزانه/هفتگی دارایی‌ها یا شاخص‌های مالی.

نرم‌افزارهای تخصصی اجرا
EViewsR (rugarch / rmgarch)OxMetricsStata
خروجی‌هایی که تحویل می‌گیرید

آماره‌های توصیفی و آزمون ARCH-LM، برآورد پارامترهای معادله میانگین و واریانس، نمودار نوسان شرطی، نمودار همبستگی پویا (DCC) و محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR / CoVaR).

Stata Panel Suite

اقتصادسنجی داده‌های تابلویی (Fixed/Random Effects, Dynamic Panel GMM, Panel Threshold)

برآورد مدل‌های پانل ایستا (آزمون F لیمر، هاسمن، وابستگی مقطعی پسران، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی با FGLS و PCSE) و پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته آرلانو-باند و بلوندل-باند (System & Difference GMM) و پانل آستانه‌ای هانسن.

داده‌ها و ورودی‌های لازم

داده‌های ترکیبی شرکت‌ها، بانک‌ها یا کشورها در طول چند سال (ایجاد شده در اکسل).

نرم‌افزارهای تخصصی اجرا
StataEViewsR (plm)
خروجی‌هایی که تحویل می‌گیرید

آزمون‌های ریشه واحد پانل (Levin-Lin-Chu, Im-Pesaran-Shin)، آزمون‌های تشخیصی چاو و هاسمن، جدول برآورد نهایی (FGLS یا GMM) همراه با آزمون‌های معتبر بودن ابزارها (Sargan/Hansen) و AR(2).

Macro & Regimes

مدل‌های VAR / SVAR، تغییر رژیم مارکوف (Markov-Switching) و رگرسیون کوانتایل

اعمال قیود ساختاری کوتاه‌مدت و بلندمدت در SVAR، استخراج توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی (FEVD)، و تفکیک رژیم‌های رونق و رکود با مدل Markov-Switching.

داده‌ها و ورودی‌های لازم

سری‌های زمانی متغیرهای درون‌زا و برون‌زای مدل.

نرم‌افزارهای تخصصی اجرا
EViewsStataRMATLAB
خروجی‌هایی که تحویل می‌گیرید

آزمون پایداری دایره واحد VAR، نمودارهای واکنش آنی با باند اطمینان بوت‌استرپ، جدول تجزیه واریانس و نمودار احتمالات هموارشده رژیم‌های مارکوف.

⬡ استاندارد تحویل ۴گانهٔ مِتُدا
01فایل خام و اسکریپت اجرایی

Project file و Do-file / R & Python Script؛ تکرارپذیری ۱۰۰٪ نتایج

02جداول استاندارد APA 7th

Word قابل ویرایش، آمادهٔ درج در فصل چهارم یا مقالهٔ ISI/Scopus

03نمودار برداری با کیفیت چاپ

مدل مسیر، علّی، نوسان و پارتو — 300 DPI / SVG

04روایت گام‌به‌گام آزمون‌ها

تفسیر کامل آماری + پشتیبانی تا دفاع یا پذیرش داوران

روش موردنظرتان در این فهرست نیست؟ ؛ تحلیل با هر روش و هر نرم‌افزار انجام می‌شود.

سایر دسته‌های خدمات تحلیل

تحلیل آماری کمی و آزمون فرض‌هامدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM و CB-SEM)تحلیل داده‌های کیفی و پژوهش‌های آمیخته (Mixed-Methods)تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)، روش‌های فازی و ساختار-تفسیرییادگیری ماشین، یادگیری عمیق، داده‌کاوی و هوش مصنوعی تفسیرپذیر (XAI)معماری کامپیوتر، شبیه‌سازی سیستم‌ها، تحلیل کارایی (DEA) و بهینه‌سازی ریاضیعلم‌سنجی، مرور نظام‌مند (PRISMA) و فراتحلیل کمی (Meta-Analysis)

آماده شروع تحلیل داده‌های پژوهش خود هستید؟

جزئیات کار، رشته و روش موردنظرتان را در پیام‌رسان بفرستید؛ بررسی داده و اعلام زمان و هزینه در همان گفت‌وگو انجام می‌شود.

← بازگشت به صفحه اصلی