مدل‌سازی نوسان با GARCH، DCC-GARCH و BEKK
مدل‌سازی خوشه‌های نوسان، سرایت نوسان میان بازارها و همبستگی شرطی با خانواده GARCH.
پژوهش‌های مالی: ریسک، سرایت شوک‌ها و هم‌حرکت بازارها.
قیمت یا بازده روزانه دارایی‌ها (اکسل) و دوره زمانی.
آزمون‌های ARCH، برآورد مدل با توزیع مناسب، نمودار نوسان شرطی، ماتریس همبستگی DCC و تفسیر کامل.
Project file و Do-file / R & Python Script؛ تکرارپذیری ۱۰۰٪ نتایج
Word قابل ویرایش، آمادهٔ درج در فصل چهارم یا مقالهٔ ISI/Scopus
مدل مسیر، علّی، نوسان و پارتو — 300 DPI / SVG
تفسیر کامل آماری + پشتیبانی تا دفاع یا پذیرش داوران
پرسش‌های رایج
DCC یا BEKK؟
DCC برای چند دارایی تفسیرپذیرتر است؛ بسته به پرسش پژوهش انتخاب میشود.
توزیع خطا چه باشد؟
بر اساس شاخصهای چولگی و کشیدگی بازدهها انتخاب میشود (معمولاً t یا GED).
دعوت به گفت‌وگو
برای شروع، جزئیات کارتان را در پیام اول بفرستید؛ بررسی داده و اعلام زمان و هزینه در همان گفت‌وگو انجام میشود.